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e.stradis SA-CCR-Calculator projektiert

Nachdem die e.stradis GmbH bereits erfolgreich den CVA-Calculator für die Bilanzierung von OTC-Derivaten nach IFRS 13 eingeführt hat, ist nun der thematisch verwandte SA-CCR-Calculator projektiert.

Die fachliche Grundlage für SA-CCR („The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures“) wurde im März 2014 vom Baseler Ausschuss veröffentlicht. Als neue Standard-Methode soll sie ab 2017 die bislang verwendeten und vielfach kritisierten Methoden CEM (current exposure method) und SM (standard method) ersetzen. Außerdem kann sie alternativ zu den anerkannten internen Methoden eingesetzt werden.
Sowohl Risikosensitivität als auch Netting-Optionen sind in der SA-CCR Methode gegenüber den aktuellen Verfahren deutlich weiterentwickelt. Institute, die auch heute schon die Exposures aus ihrem Derivateportfolio ermitteln, können somit durchaus signifikant von einer Umstellung auf SA-CCR profitieren.
Der SA-CCR-Calculator wird wie andere e.stradis Calculator-Produkte in drei Integrationsoptionen angeboten:
• als webbasierte Standalone-Applikation mit Schnittstellen für den Datenimport/-export
• als Modul, integriert in die e.stradis Standardsoftware rms (risk management system)
• als Webservice / Rechenkern mit Schnittstellen für den Datenimport/-export (ohne eigene UI)
Der SA-CCR-Calculator ist somit eine weitere wichtige Neuerung für das Leistungsspektrum der modularen Standardsoftware für das Risikomanagement rms.

03.08.2015 15:31

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